跨资产类别的网络动量

该研究使用20个发达市场的日收盘价构建格兰杰因果网络，研究了回报溢出的结构。研究发现，美国股市的影响在金融危机后下降，时间接近性对回报溢出有重要作用，股票市场之间存在优先附着效应。