将强化学习应用于期权定价和对冲
原文中文，约400字，阅读约需1分钟。发表于：。该论文概述了最近在定价和对冲金融工具方面强化学习的最新进展，重点详细解释了 Halperin（2017）引入的 Q-Learning Black Scholes 方法，该方法将传统的 Black and...
该论文介绍了一种基于强化学习的 Q-Learning Black Scholes 方法，用于期权定价和对冲。该方法将传统的 Black and Scholes 模型与人工智能算法相结合，实现了完全无模型、数据驱动的期权定价和对冲。研究表明，该模型在不同波动率水平和对冲频率下是准确的估计器，并在各种看跌期权价内外都表现出稳健的性能。
