ML算法对量化交易规则的处理

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该文介绍了使用剪枝技术的ML算法,以去除多余或不重要的交易规则。结果可分为四种情况,包括符合规则、意外结果规则、意外条件规则和双方意外规则。然而,方案2在统计上不重要,方案1需要设定结果长度,后件长度会随时间变化,需要同时解决漂移和优化的选择算法。此外,规则提取算法本身存在缺陷,如容易过度拟合、对变化不稳定、对噪音不稳定、非连续性和只找到局部最优解。

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