ML算法对量化交易规则的处理
原文约700字/词,阅读约需2分钟。发表于: 。ML算法采用剪枝技术,通过排序、抽样和分类,去除多余或不重要的交易规则。 这一过程的结果可分为四种情况。 假设 "U "是交易者的数据集,"A "是发现的 交易规则集 : 符合规则:如果 A_i 的前因和后果部分都与 U_j∈U 的前因和后果部分相匹配,则发现的规则 A_i∈A 符合交易者的数据 U_j。
该文介绍了使用剪枝技术的ML算法,以去除多余或不重要的交易规则。结果可分为四种情况,包括符合规则、意外结果规则、意外条件规则和双方意外规则。然而,方案2在统计上不重要,方案1需要设定结果长度,后件长度会随时间变化,需要同时解决漂移和优化的选择算法。此外,规则提取算法本身存在缺陷,如容易过度拟合、对变化不稳定、对噪音不稳定、非连续性和只找到局部最优解。