DeepVol: 通用资产波动率建模的深度迁移学习方法

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内容提要

本研究利用公共社交媒体数据和深度学习表示,结合比特币价格数据,构建了多种深度学习构架来预测比特币的波动率。实证结果显示时间卷积网络在预测精度上表现更优,同时发现推文作者元信息是更好的波动率预测因子。

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