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基于深度学习的期权交易：一种端到端的方法
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原文中文，约300字，阅读约需1分钟。
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内容提要
使用高度可扩展和数据驱动的机器学习算法，研究人员提出了一种新的期权交易策略方法。通过测试回测结果，他们证明了这种方法在风险调整性能方面优于传统的基于规则的交易策略。在交易成本高的情况下，将换手率规范纳入模型可以进一步提高性能。
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关键要点
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研究人员提出了一种新的期权交易策略方法，使用高度可扩展和数据驱动的机器学习算法。
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该模型摆脱了对基础市场动态的规范和对期权定价模型的假设需求。
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通过对标普100指数上超过十年期权合约的回测，证明了深度学习模型在风险调整性能方面优于传统基于规则的交易策略。
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在交易成本高的情况下，将换手率规范纳入模型可以进一步提高性能。
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