你是下雨天
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【随机过程2】布朗运动1 | 定义与基本性质
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内容提要
5.1 布朗运动概念 定义：若一个随机过程 \(\{X(t),t\ge0\}\) 满足 \(X(t)\) 是独立增量过程； \(\forall s,t\ge0, X(t+s)-X(s)\sim {\mathcal N}(0,c^2t)\)； \(X(t)\) 关于 \(t\) 是连续函数； 则称 \(X(t)\) 是布朗运动或维纳过程。 可以验证 \(R(t_1,t_2) =...
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