深度强化学习与均值方差策略的负责任投资组合优化
原文中文，约400字，阅读约需1分钟。发表于：。本研究旨在研究深度强化学习在负责任投资组合优化中的应用，通过纳入环境、社会和治理评估指标，并与修改后的均值 - 方差优化方法进行比较，结果表明深度强化学习策略在满足投资收益和负责任投资目标的加性和乘性效用函数方面表现出有竞争力的表现。
本研究论文探讨了深度强化学习在资产组合优化中的应用，结合了行业级方法和量化金融。通过引入AlphaOptimizerNet，实现了高风险回报优化的目的。研究结果显示了框架的实际有效性。这项研究将理论进展与现实适用性相结合，为金融行业提供了一个安全和稳健的模板。
