变体嵌入:建模多变量时间序列相关性

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内容提要

深度学习应用发现,多元时间序列预测中的单变量模型常优于多元模型。引入了构建辅助时间序列(CATS)的方法,通过生成辅助时间序列(ATS)来表示和整合序列间关系进行预测。CATS实现了最先进的水平,减少了复杂性和参数,是一种高效且可迁移的MTSF解决方案。

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关键要点

  • 深度学习应用发现,多元时间序列预测中的单变量模型常优于多元模型。

  • 引入了构建辅助时间序列(CATS)的方法,以解决多元模型的不足。

  • CATS通过生成辅助时间序列(ATS)来有效表示和整合序列间关系进行预测。

  • ATS的关键原则包括连续性、稀疏性和变动性,已通过不同模块实现。

  • CATS即使使用基本的两层MLP作为核心预测器,也实现了最先进的水平。

  • CATS显著减少了复杂性和参数,是一种高效且可迁移的多元时间序列预测解决方案。

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