蟹壳
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宽基择时组合
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原文中文，约1900字，阅读约需5分钟。
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内容提要
本文讨论了一种广义的市场定时指标及其2013年至2023年的回测结果。该策略表现优于上证和深证300指数，但召回率较低，错过了一些交易机会。将政府债券加入投资组合可以提高表现，进一步加入其他广义指数可以增加交易机会。然而，该策略的有效性基于历史数据，未来可能不适用。
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关键要点
- 本文讨论了一种广义的市场定时指标及其2013年至2023年的回测结果。
- 该策略的总收益率为141.34%，超过沪深300的97.84%。
- 策略的年化收益率为8.53%，低于沪深300的5.12%。
- 最大回撤为25.25%，低于沪深300的21.63%。
- 策略的优点是正确率较高，抓住了两段行情主升阶段。
- 缺点是召回率不高，错过了一些交易机会，导致长达五年的空仓。
- 将国债加入投资组合未能增加交易机会，但组合表现优于沪深300择时。
- 沪深300和国债组合的总体收益率为228.03%，年化收益率为11.66%。
- 增加更多宽基指数可以提高交易机会，构建组合时应选择相关度低的资产。
- 回测结果显示组合整体收益率达到282.83%，年化收益13.28%。
- 回测时间缩短至五年，组合总收益为57.86%，表现优于沪深300。
- 策略的有效性基于历史数据，未来可能不适用，存在过度拟合的风险。
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