多维标记霍克斯过程的非参数估计

BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-02-07T00:00:00Z

本文介绍了一种对Hawkes过程的扩展，通过将自激励水平视为随机微分方程，可以更好地逼近事件和强度相互加速且传染性相关水平的应用领域。文章提出了一种算法来模拟具有随机激发水平的Hawkes过程，并提出了混合马尔可夫链蒙特卡罗方法来拟合模型。通过几何布朗运动和指数朗之万动力学的传染研究进行了说明。