【随机过程2】布朗运动2 | 推广

5.4 最大值与首中时的分布特性 设 \(\{B(t),t\ge0\}\) 是标准布朗运动，不妨设 \(B(0)=0\)。 定义：首次击中 \(a\) 的时间 \(\tau_a=\inf\{t:t\ge0,B(t)=a\}\)