WeSpeR：加权样本协方差的人口谱检索与谱密度估计

本研究解决了加权样本协方差谱在维度随样本数量增长时的非随机行为问题。提出了一种新的计算程序以寻找其谱密度和支持集，并设计了WeSpeR算法，有效地估计谱密度并检索真实谱协方差。实证测试表明WeSpeR算法具有良好的性能。