使用自注意 GRU 和斯哈普利值解释的美式期权定价

BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-10-19T00:00:00Z

该论文介绍了一种将传统的 Black and Scholes 模型与人工智能算法相结合的 Q-Learning Black Scholes 方法，实现了无模型、数据驱动的期权定价和对冲。该算法在不同场景下表现出稳健的性能，并考虑了比例交易成本。