通过正半定投影进行快速稀疏主成分分析的无监督特征选择

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内容提要

该研究重新制定了稀疏主成分分析为凸混合整数半定规划问题,并设计了一个切平面方法。该方法在金融和医疗数据集上展示了可解释性和易于计算的能力。

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