本文提出了一种新的鲁棒回归方法，通过整合不确定性集并采用平均方法，优化普通最小二乘回归问题。研究证明了不同不确定性集的等价性，并在合成数据集上展示了该方法在高噪声环境中的优越样本外性能。此外，研究探讨了鲁棒统计推断的推广及其在随机优化中的应用。