马尔可夫过程是一种随机过程，其未来状态仅依赖于当前状态。重要类型包括泊松过程和马尔可夫过程。维纳过程和布朗运动在金融市场中用于建模资产价格，几何布朗运动则描述股票价格变化，具有对数正态分布特性。

马尔可夫过程是一种随机过程，具有记忆无关性，未来状态仅依赖于当前状态。常见的马尔可夫过程包括泊松过程和布朗运动，后者用于金融市场中的资产价格建模，几何布朗运动是描述股票价格的有效模型。