本研究提出了一种新的框架，通过引入动态稳健扭曲风险度量，解决强化学习中代理策略受风险偏好和模型动态影响的问题。该框架结合环境不确定性，建立了稳健的风险关注强化学习，显示出在投资组合配置中的优异表现。