本文提出了一种时间因果变分自编码器（TC-VAE），用于生成金融时间序列数据。通过在编码器和解码器中施加因果约束，确保生成序列与真实市场数据之间的因果关系。实证实验表明，TC-VAE在金融优化任务中表现优异，成功重现市场数据特征。