该论文提出了一种新颖的方法来对冒险资产组合进行对冲，通过基于资产价格的集合算法投资策略（AIS）的层面而不是单个资产的层面，来进行多样化活动。研究使用的实证数据涵盖了2004年至2022年的时期。研究发现，基于LSTM的策略优于其他模型，并且对于为标普500指数构建的AIS来说，最好的多样化方法是为比特币构建的AIS。最后，研究对LSTM模型在更高频率的数据进行了测试，得出结论，它的表现优于使用日常数据获得的结果。