本文介绍了一种名为持久采样(PS)的序贯蒙特卡洛(SMC)方法的扩展,用于贝叶斯推理。PS通过允许来自先前迭代的粒子持续存在来减少计算成本,并生成一个随着迭代进行而不断增长的、加权的粒子集合。PS解决了粒子贫化和模式崩溃问题,提供了更准确的后验近似和较低方差的边际似然估计。此外,PS还提高了过渡核适应性,用于有效的探索。实验证明,PS在后验矩估计中具有较低的平方偏差,并且显著减少了边际似然误差,同时计算成本更低。
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