时序深度学习在量化金融中的应用面临挑战，包括标签和窗口口径错误、训练与推理统计分布不对齐、模型对随机种子的敏感性等。文章探讨了在量化场景中有效使用时序深度学习的方法，强调TCN和Transformer的适配问题，以及通过集成方法降低过拟合风险。工程实践中需关注模型的训练、推理延迟和监控指标，以确保模型的稳定性和有效性。