马尔可夫过程是一种随机过程，其未来状态仅依赖于当前状态。重要类型包括泊松过程和马尔可夫过程。维纳过程和布朗运动在金融市场中用于建模资产价格，几何布朗运动则描述股票价格变化，具有对数正态分布特性。

泊松过程是一种随机过程，具有独立增量和恒定速率的特性。其到达时间间隔服从指数分布，事件发生的概率与时间长度成正比。泊松过程广泛应用于排队理论、地震和事故等领域。

泊松过程是描述固定时间内事件发生概率的随机过程，具有独立增量和时间间隔服从指数分布的特点，广泛应用于排队理论、地震和事故等领域。

随机过程是描述部分随机系统演变的模型，包含随机结果和时间索引。常见例子有布朗运动和股票市场。其统计特性可通过样本推导，分为连续和离散状态，重要概念包括均值、自相关函数和泊松过程等。