本文探讨了利用迁移学习技术解决金融投资组合优化问题的可能性，并引入了一个名为“迁移风险”的新概念。数字实验验证了迁移风险作为可迁移性指标的重要性，并提供了一种计算高效的方法来识别适当的源任务，增强了迁移学习方法的效率和效果。数字实验为不同设置下的投资组合管理提供了有价值的新见解。