本文探讨了在稀疏假设下的超高维线性回归的不确定性量化，提出了构建概率密度函数和计算参数置信区间的方法，并验证了其渐进频率性质。此外，研究涉及基于Fisher信息的深度学习方法、模型无关的统计框架、改进的孤立森林算法及生成模型评估指标的偏差修正方法，提供了多种不确定性评估和统计推断工具。