本文提出了一种创新框架，将大型语言模型（LLM）与量化投资结合，提升金融新闻分析和股票收益预测的效果。研究表明，该框架在中国A股市场的表现优于传统模型，并提供了标准化的回测方法，支持LLM在量化交易中的应用。通过多模态信号和机器学习，研究展示了LLM在可解释金融时间序列预测中的优势。