本文研究了利用系统辨识方法设计Kalman滤波器的问题，提出了一种两步法。研究发现，等价Kalman滤波器在参数精确度高或滤波器鲁棒性足够时具有次优保证。附加鲁棒约束可提高脆弱滤波器的次优保证性能。还提出了用样本复杂度度量最小观测数据数。