JAX-LOB: 用于交易的大规模强化学习的 GPU 加速限价委托簿模拟器
原文中文,约300字,阅读约需1分钟。发表于: 。金融交易所使用限价挂单簿(LOB)来处理订单和撮合交易,而本研究着重于开发一种能够以大规模高效地模拟 LOB 动态的模拟器。我们展示了第一个能够并行处理数千个挂单簿且具有明显减少每条消息处理时间的 GPU 加速 LOB 模拟器的实现 - JAX-LOB。我们将 JAX-LOB 与其他 JAX 软件包集成,用于展示如何通过强化学习来解决最优执行问题,并分享了一些在 GPU 上进行端到端强化学习训练的初步结果。
本研究开发了名为JAX-LOB的金融交易所限价挂单簿动态模拟器,能够高效模拟大规模交易。通过GPU加速,每条消息处理时间显著减少。研究还展示了如何通过强化学习解决最优执行问题,并分享了在GPU上进行端到端强化学习训练的初步结果。