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微结构强化的股票因子提取与利用
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原文中文，约300字，阅读约需1分钟。
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内容提要
我们提出了一种新颖的框架，用于从订单流数据中提取关键因素，以应对高频量化投资的挑战，并在下游任务中应用。通过上下文编码器和因素提取器，我们的方法能够快速高效地提取优秀因素，从而在股票趋势预测和订单执行任务中实现显著改进。
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关键要点
- 提出了一种新颖的框架，用于从订单流数据中提取关键因素。
- 该框架旨在应对高频量化投资的挑战。
- 方法通过上下文编码器和因素提取器实现快速高效的因素提取。
- 提取的因素在股票趋势预测和订单执行任务中表现出显著改进。
- 该方法超越了现有基于tick级数据的方法。
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