分析货币波动：GARCH、EWMA 和 IV 模型对 GBP/USD 和 EUR/GBP 货币对的比较研究
原文中文，约400字，阅读约需1分钟。发表于：。通过应用数学模型和评估预测准确率，研究了英镑与美元和欧元货币对的波动性。发现 EUR/GBP 货币对存在不对称的回报，而 GBP/USD 货币对的证据不确定。使用 GARCH 模型时，假设残差遵循标准 t 分布而不是标准正态分布，效果更好。对于 GBP/USD 货币对，使用滚动窗口方法得到的 GARCH 模型产生最准确的波动率预测，而对于 EUR/GBP 货币对，最佳预测来自 GARCH...
本研究使用多个深度生成方法和两种新方法进行条件多步时间序列生成，并引入关键绩效指标评估生成时间序列质量。研究结果显示HS、GARCH和CWGAN模型表现最佳，未来研究方向正在讨论中。
