汉斯-尤尔根·肖宁：利用pgvector进行时间序列数据分析
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原文英文，约2400词，阅读约需9分钟。
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内容提要
pgvector是PostgreSQL的扩展，主要用于语义搜索和时间序列分析。本文探讨如何利用pgvector分析股票指数数据，通过计算变化和聚合向量，识别时间序列中的异常事件，展示其在金融数据分析中的应用潜力。
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关键要点
- pgvector是PostgreSQL的扩展，主要用于语义搜索和时间序列分析。
- 本文探讨如何利用pgvector分析股票指数数据，识别时间序列中的异常事件。
- pgvector可以将时间序列视为向量，从而利用向量查找异常。
- 使用GROUP BY语句可以按十年统计数据，date_trunc函数用于截取时间。
- 通过窗口函数计算相邻行之间的变化，分析数据变化。
- 使用array_agg函数将多行数据聚合为一个数组，便于后续分析。
- 创建视图以简化后续SQL查询，便于操作向量数据。
- pgvector支持计算向量的平均值，反映市场的平均变化。
- 通过比较向量与平均向量的差异，可以识别时间序列中的异常事件。
- 使用简单的查询可以识别出历史上重要的金融事件，展示pgvector的强大功能。
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