高度自适应的岭回归

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内容提要

本研究提出了一种新的回归方法——高度自适应岭回归(HAR),解决了右连续函数回归中的维数依赖问题。HAR在平方可积的分割导数类中实现了无维L2收敛速率为$n^{-1/3}$。通过仿真和实际数据验证,HAR在小型数据集上表现优于现有算法,具有实用价值。

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关键要点

  • 本研究提出了一种新的回归方法——高度自适应岭回归(HAR)。
  • HAR解决了右连续函数回归中的维数依赖问题。
  • HAR在平方可积的分割导数类中实现了无维L2收敛速率为$n^{-1/3}$。
  • 通过仿真和实际数据验证,HAR在小型数据集上表现优于现有算法。
  • HAR展现出较强的实用价值。
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