DEV Community
·
量化工具指南丨高效计算逐笔数据的交易成本
💡
原文英文，约200词，阅读约需1分钟。
📝
内容提要
交易成本计算通常涉及两个表：交易和nbbo。由于两个表的时间戳都是纳秒级别的，所以两个表的时间戳几乎没有完全匹配。因此，为了计算交易成本，我们需要找到每笔交易（同一股票）之前最近的报价。我们还可能需要计算每笔交易相对于特定窗口内的平均报价。DolphinDB在计算交易成本时表现出色，代码简洁。
🎯
关键要点
- 交易成本计算通常涉及两个表：交易和nbbo。
- 两个表的时间戳都是纳秒级别，几乎没有完全匹配。
- 需要找到每笔交易之前最近的报价以计算交易成本。
- 可能需要计算每笔交易相对于特定窗口内的平均报价。
- DolphinDB在计算交易成本时表现出色，代码简洁。
➡️
