最近金融量化交易的研究成果列表

基于 Shapley 的投资组合绩效方法 ：SPPC 方法可以确定单个预测变量对投资组合绩效的贡献，揭示回报可预测性的经济价值来源。(2023-11-09，股数：3.0)

本文总结了关于投资组合绩效、波动率建模、对冲策略、能源市场交易、股市敏感性等方面的研究，涉及神经网络、深度学习、机器学习等技术在金融领域的应用。同时介绍了相关会议和研讨会的信息。

对冲策略 投资组合绩效 波动率建模 股市敏感性 能源市场交易 量化交易 金融
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