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Bridging Econometrics and Artificial Intelligence: VaR Estimation via Reinforcement Learning and GARCH Models

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内容提要

本研究提出了一种结合GARCH模型与深度强化学习的混合框架，以提高金融市场中VaR估算的准确性。实证结果表明，该模型显著降低了风险违规次数和资本需求，增强了实时风险调整能力，对现代风险管理具有重要意义。

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标签

GARCH模型 VaR估算 intelligence models 深度强化学习 金融市场 风险管理
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