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连续时间线性动力系统的系统识别
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内容提要
本文研究了利用系统辨识方法设计Kalman滤波器的问题，提出了一种两步法。研究发现，当参数精确度较高或核心的Kalman滤波器具有足够的鲁棒性时，计算得到的等价Kalman滤波器具有可证明的次优保证。同时，采取附加的鲁棒约束可提高次优保证性能。还提出了用样本复杂度度量此问题的最小观测数据数。
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关键要点
- 本文研究了利用系统辨识方法设计Kalman滤波器的问题。
- 提出了一种两步法：第一步获取状态空间参数和Kalman增益的粗略估计，第二步设计滤波器。
- 当参数精确度较高或Kalman滤波器具有足够的鲁棒性时，等价Kalman滤波器具有可证明的次优保证。
- 对于较脆弱的滤波器，附加的鲁棒约束可提高次优保证性能。
- 提出用样本复杂度度量此问题的最小观测数据数。
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