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量化交易好书和高频交易要点
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内容提要
本文推荐了两本学习量化交易的好书，介绍了高频交易HFT系统的优化方法和技巧，如多进程架构、共享内存、网络加速设计、CRTP等。
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关键要点
- 推荐学习量化交易的两本书：统计学习要素和统计学习入门。
- 《统计学习要素》是统计学的圣经，全面详细，但对初学者有一定难度。
- 《统计学习入门》对初学者更友好，易于理解复杂概念，但缺乏深度覆盖，使用R而非Python。
- 高频交易HFT系统优化方法包括选择多进程架构、减少上下文切换、使用共享内存通信等。
- 网络加速设计、增加页面大小、禁用超线程等措施可提高系统性能。
- 使用CRTP减少虚拟函数数量，预先分配数据结构以避免关键路径上的分配。
- 发送虚假订单以保持缓存热度，确保订单在最后时刻能够发出。
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