明确的风险偏好如何改善非金融风险管理
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内容提要
金融机构需要制定非金融风险的风险偏好框架，遵循五个基本原则，包括关注主要材料风险、利用专业知识、使用度量衡量关键控制等。监控仪表板对于监控风险偏好的合规性至关重要。非金融风险治理需要灵活，不断审查流程和重新调整度量衡。
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关键要点
- 2022年，非金融风险导致银行业损失、罚款和法律费用达190亿美元，自2010年以来总成本超过4600亿美元。
- 非金融风险来源于人员、流程、系统和外部事件，管理这些风险对所有机构来说都具有挑战性。
- 金融机构需要明确非金融风险的风险偏好，以限制超出公司风险承受能力的风险行为。
- 非金融风险的风险偏好框架设计依赖于五个基本原则，需关注主要风险、利用专业知识、使用度量衡量关键控制等。
- 金融行业近年来将重点从金融风险管理转向非金融风险，如操作风险和合规风险。
- 非金融风险对金融机构的影响往往比金融风险更具威胁性，无法转嫁给客户，且修复成本更高。
- 设计非金融风险的风险偏好框架时，需关注业务领域和共享服务的主要非金融风险。
- 应充分利用风险领域的专业知识，避免集中风险和合规职能管理所有风险。
- 使用度量标准和量化关键绩效指标（KPI）和关键风险指标（KRI）来监控风险控制。
- 建立基于单一真实来源的监控仪表板，以监控风险偏好的合规性。
- 建立灵活的治理结构，持续审查流程并重新调整度量标准，以应对不断变化的风险环境。
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