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AutoStep: A Locally Adaptive Reflective Markov Chain Monte Carlo Method
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内容提要
本文提出了一种新型的反自映MCMC方法——AutoStep MCMC，能够根据目标分布的局部几何结构自适应选择步长。实证结果表明，该方法在有效样本量和单位成本方面表现优异。
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关键要点
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提出了一种新型的反自映MCMC方法——AutoStep MCMC。
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AutoStep MCMC能够根据目标分布的局部几何结构自适应选择步长。
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该方法解决了在复杂多尺度目标中选择合适步长的困难问题。
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实证结果表明，AutoStep MCMC在有效样本量和单位成本方面表现优异，能够与最先进的方法竞争。
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