具有加性和乘性噪声的线性 SDE 的生成器识别

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内容提要

本文介绍了从线性随机微分方程(SDE)的生成器中提取鉴别条件的重要性,以及针对具有加性噪声和乘性噪声的线性 SDE 生成器的充分必要条件。作者还提供了导出的鉴别条件的几何解释,并进行了一系列模拟来验证理论结果。

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关键要点

  • 从线性随机微分方程(SDE)的生成器中提取鉴别条件的重要性。

  • 鉴别具有加性噪声的线性 SDE 生成器的充分必要条件。

  • 鉴别具有乘性噪声的线性 SDE 生成器的充分条件。

  • 导出的条件对于这两种类型的 SDE 是通用的。

  • 提供了导出的鉴别条件的几何解释以增强理解。

  • 通过一系列模拟验证理论结果,支持所建立的结果。

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