简化计算WorldQuant 101种阿尔法的方法
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内容提要
WorldQuant的论文《101种公式化阿尔法》提供了101种量化交易阿尔法的公式。DolphinDB的内置函数简化了计算并降低了成本。一段DolphinDB脚本展示了这一点，Alpha#98的执行时间为986毫秒。DolphinDB还支持统一的流处理和批处理。
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关键要点
- WorldQuant的论文《101种公式化阿尔法》提供了101种量化交易阿尔法的公式。
- 一些公式复杂，计算上存在挑战。
- Alpha#98的计算公式涉及横截面数据和时间序列数据，使用了多达6层的嵌套函数。
- 使用DolphinDB的内置函数可以显著降低复杂计算的开发成本。
- DolphinDB的面板数据简化了计算逻辑，使代码更加精确。
- DolphinDB拥有超过1500个内置函数，许多经过优化，可以实现所有101个阿尔法。
- DolphinDB脚本的执行时间为986毫秒，生成了7162列和252行的矩阵。
- DolphinDB支持统一的流处理和批处理，提供streamEngineParser函数自动形成流引擎管道。
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