均值绝对方向损失作为算法投资策略机器学习问题的新损失函数

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内容提要

该研究提出了平均绝对方向损失(MADL)函数来解决金融时间序列预测中传统预测误差函数的问题,并使用加密货币和大宗商品的数据证明了新的损失函数可以选择更好的超参数,并在样本外数据上获得更高效的投资策略。

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