一种基于树模型的变系数模型
原文中文,约300字,阅读约需1分钟。发表于: 。该论文介绍了一种基于树的可变系数模型,其中可变系数使用德隆等人的循环梯度提升机进行建模。使用循环梯度提升机对系数函数进行建模可以实现基于维度的早停和特征重要性得分。基于维度的早停不仅降低了维度特定的过拟合风险,还揭示了维度之间模型复杂性的差异。使用特征重要性得分可实现简单的特征选择和易于解释的模型解释。该模型在与 Richman 和 Wüthrich (2023)...
该论文介绍了一种基于树的可变系数模型,使用循环梯度提升机对系数函数进行建模。该模型实现了基于维度的早停和特征重要性得分,降低了过拟合风险并揭示了维度之间的模型复杂性差异。在评估中,该模型在样本外损失方面与神经网络可变系数模型相当。